วิธีการทดสอบกลยุทธ์การเทรดอย่างมีประสิทธิภาพ

วันนี้เราจะมาพูดถึง กลยุทธ์การซื้อขายโดยเราจะมาเริ่มกันที่อะไรคือ กลยุทธ์การซื้อขาย และเหตุใดจึงต้องมีการทดสอบ และทำอย่างไร เดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงให้ทราบกัน

กลยุทธ์การซื้อขาย (Trading Strategy) คืออะไร?

A กลยุทธ์การซื้อขาย เรียกได้ว่าเป็นเครื่องมือหลักของเทรดเดอร์ที่จะช่วยสร้างความได้เปรียบในตลาด กล่าวอีกนัยหนึ่งคือเป็นชุดกฎการซื้อขายที่ได้รับการทดสอบในทางปฏิบัติ กลยุทธ์นี้ถือว่าประสบความสำเร็จหากผลลัพธ์รวมของข้อตกลงทั้งหมดที่ทำโดยใช้ภายในระยะเวลาที่กำหนด (เดือน ไตรมาส ปี) เป็นบวก กล่าวคือ ทำกำไรได้

ความล้มเหลวของนักเทรดในการมีระบบที่ชัดเจน เข้าใจได้ และได้รับการพิสูจน์ในทางปฏิบัติ เมื่อการซื้อขายสามารถนำไปสู่การสูญเสียเงินทุนได้ การทำกำไรจากการเทรดแบบสุ่มที่ไม่เป็นระบบนั้นเป็นไปได้ แต่ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับโชคมากกว่า ดังนั้นประสบการณ์และความรู้ เพื่อให้ประสบความสำเร็จได้ในระยะยาว จะต้องเป็นการใช้กลยุทธ์การซื้อขายที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว

ทำไมต้องทดสอบกลยุทธ์การซื้อขาย?

การทดสอบย้อนหลัง (Back Testing) เป็นกระบวนการประเมินว่ากลยุทธ์การซื้อขายสามารถทำงานได้ภายใต้เงื่อนไขในอดีตได้ดีเพียงใด เป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาระบบที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากแต่ละพารามิเตอร์มีความเป็นไปได้มากมายในการเปลี่ยนแปลง และการปรับเปลี่ยนที่ทำอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลลัพธ์การลงทุน การทดสอบดังกล่าวแสดงให้เห็นประสิทธิภาพโดยรวมของแนวคิด และตรวจสอบว่าพารามิเตอร์การซื้อขายบางอย่างทำงานได้ดีกว่าพารามิเตอร์อื่นๆ หรือไม่

การเลือกแนวทางการทดสอบการซื้อขายกับข้อมูลในอดีต สามารถประเมินประสิทธิภาพได้โดยไม่ต้องลงทุนด้วยเงินจริง ตรรกะพื้นฐานเบื้องหลังการทดสอบดังกล่าวคือการสันนิษฐานว่าระบบที่เคยทำงานได้ดีในอดีตก็มีแนวโน้มที่จะมีประสิทธิภาพในปัจจุบันเช่นกัน การทดสอบย้อนกลับที่ถูกต้องกับข้อมูลในอดีตและการได้รับผลลัพธ์ที่เป็นบวกจะช่วยเพิ่มความมั่นใจของนักเทรดว่าแนวคิดนี้จะได้ผล แต่ถ้าหากการทดสอบย้อนกลับแสดงผลลัพธ์เป็นลบ ควรเปลี่ยนพารามิเตอร์หรือควรละทิ้งกลยุทธ์ที่เลือก

วิธีทดสอบกลยุทธ์การซื้อขาย

นักเทรดสามารถทดสอบแนวทางการซื้อขายของคุณกับข้อมูลในอดีตหรือเงื่อนไขการซื้อขายจริงได้ ด้วยตนเองหรือโดยใช้โปรแกรมพิเศษต่างๆ

การทดสอบย้อนกลับด้วยตนเอง (Manual Backtesting)

การทดสอบด้วยตนเองด้วยข้อมูลประวัติเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างใช้เวลานาน วิธีการนี้ใช้เมื่อไม่สามารถใช้การทดสอบอัตโนมัติด้วยเหตุผลใดก็ตาม

รูปแบบการทดสอบด้วยตนเอง (Manual Test Scheme)

1. แผนภูมิเครื่องมือทางการเงินจะถูกใช้ โดยมีการติดตั้งเครื่องมือ หรือตัวบ่งชี้ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการซื้อขายตามกลยุทธ์ต่างๆ ที่จำเป็นทั้งหมดเลือก ช่วงเวลา ที่ต้องการและระยะเวลาที่สนใจในประวัติราคา
2. จากนั้นกลยุทธ์จะค้นหาแผนภูมิเพื่อดูการตั้งค่า (เงื่อนไข) สำหรับการเทรด
3. เมื่อตรวจพบกลยุทธ์ เทรดเดอร์จะสามารถบันทึกพารามิเตอร์ทั้งหมดของการซื้อขายที่อาจเกิดขึ้น เช่น วันที่, จุดเริ่มต้น, ทิศทาง, Stop Loss, Take Profit, ผลการซื้อขาย และข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่น ๆ
4. หลังจากการตรวจสอบการซื้อขายที่เป็นไปได้ทั้งหมดอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว ผลลัพธ์แต่ละรายการและยอดรวมจะได้รับการวิเคราะห์ มีการสรุปว่าการซื้อขายในระบบนี้จะนำมาซึ่งกำไรหรือขาดทุน

หากกลยุทธ์ได้ผลขาดทุน กลยุทธ์นั้นจะถูกยกเลิก หรือมีการปรับเปลี่ยนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของกลยุทธ์ หลังจากทำการเปลี่ยนแปลงแล้ว กลยุทธ์จะถูกตรวจสอบอีกครั้ง และทำซ้ำกระบวนการจนกว่าจะบรรลุผลลัพธ์ที่ยอมรับได้ การทดสอบกลยุทธ์การซื้อขายด้วยตนเองกับข้อมูลในอดีตต้องใช้เวลาและมีระเบียบวินัย การทดสอบที่ดำเนินการอย่างถูกต้องจะสร้างเงื่อนไขสำหรับความเข้าใจที่แม่นยำยิ่งขึ้นเกี่ยวกับระดับความสำเร็จของแนวทางที่เลือก และช่วยให้คุณพัฒนาทักษะการปฏิบัติในการระบุการตั้งค่าสำหรับการซื้อขาย

การทดสอบย้อนหลังแบบอัตโนมัติ (Automated Backtesting)

มีการใช้ซอฟต์แวร์พิเศษเพื่อค้นหาการซื้อขายที่ตรงตามเกณฑ์ของกลยุทธ์ที่เราใช้ โดยสรุปการซื้อขายที่ทำกำไรและขาดทุนเพื่อแสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์ดังกล่าวมีประสิทธิภาพในช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือไม่ โดยมีแพลตฟอร์มการซื้อขายมากมายที่ให้บริการผู้ทดสอบดังกล่าวในปัจจุบัน

อัลกอริธึมพื้นฐานสำหรับการทดสอบอัตโนมัติ มีดังนี้

1. มีการเลือกเครื่องมือทางการเงินและกรอบเวลาสำหรับการทดสอบ
2. พารามิเตอร์ที่จำเป็นทั้งหมดของกลยุทธ์การซื้อขายจะถูกระบุ โดยขึ้นอยู่กับการซื้อขายที่เกิดขึ้น เช่น ช่วงเวลา, ระดับความเสี่ยง, เป้าหมายกำไร, สัญญาณ เข้าและออกจากตำแหน่ง ฯลฯ
3. เริ่มต้นการทดสอบ
4. การตรวจสอบผลลัพธ์
5. พารามิเตอร์พื้นฐานมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เหมาะสมที่สุด

นอกจากนี้การใช้ซอฟต์แวร์พิเศษจะช่วยให้ตรวจสอบประสิทธิภาพของกลยุทธ์การซื้อขายจากข้อมูลในอดีตได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น และยังช่วยให้คุณเลือกพารามิเตอร์การซื้อขายที่เหมาะสมที่สุด เช่น มูลค่าของ Stop Loss หรือ Take Profitแต่ต้องใช้ทักษะและประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมและทดสอบระบบการซื้อขายอัตโนมัติ

Forward testing

การทดสอบย้อนกลับจำเป็นต้องค้นหาการซื้อขายโดยอ้างอิงจากข้อมูลในอดีต ในขณะที่การทดสอบล่วงหน้าเป็นกระบวนการของการซื้อขายกลยุทธ์แบบเรียลไทม์ภายใต้สภาวะตลาดปัจจุบัน นักเทรดจึงจะต้องสังเกตตลาด ค้นหารูปแบบ และดำเนินการซื้อขาย โดยคุณสามารถใช้ บัญชีทดลอง หรือเงินฝากจริงด้วยจำนวนเงินไม่มากเพื่อซื้อขายด้วยปริมาณที่น้อยที่สุด

การทดสอบข้อมูลในอดีตช่วยให้นักเทรดสามารถค้นหาได้ว่ากลยุทธ์ของเรามีศักยภาพในการทำกำไรหรือไม่ ในขณะที่การทดสอบล่วงหน้าจะช่วยยืนยันหรือหักล้างสมมติฐานนี้แบบเรียลไทม์

ข้อแนะนำสำหรับการทดสอบกลยุทธ์การเทรด

• มีความเป็นกลางและอย่าพยายามบิดเบือนผลลัพธ์ที่ได้รับ
• มีการประมาณการผลลัพธ์โดยคำนึงถึงการทำธุรกรรมจำนวนมาก โดยเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำคือ 300-500 ดีล ยิ่งมีการซื้อขายมากเท่าใด ก็จะสามารถเก็บข้อมูลทางสถิติได้มากขึ้นเท่านั้น
• พิจารณาสภาวะตลาดที่แตกต่างกัน อย่าลืมทดสอบกลยุทธ์ของคุณในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูง และต่ำตลอดจนช่วงที่มีการใช้งาน และ เมื่อมีการซื้อขายราคาในช่วงที่จำกัด
• ประเมินความคลาดเคลื่อนและค่าคอมมิชชัน เนื่องจากสามารถลดผลกำไรที่คาดหวังได้
• เสร็จสิ้นการตรวจสอบความถูกต้องด้วยการทดสอบล่วงหน้า โดยประสิทธิภาพของกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จจากข้อมูลในอดีตไม่ได้รับประกันว่าแนวคิดนี้จะมีประสิทธิภาพในสภาวะตลาดปัจจุบัน การซื้อขายในสภาวะจริงควรใช้เวลาอย่างน้อย 30 วันเพื่อแสดงระดับประสิทธิภาพของระบบ

สรุป

การทดสอบกลยุทธ์นั้น เรียกได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญและมีประโยชน์มากในการทำงานและการพัฒนากลยุทธ์เทรดของเทรดเดอร์: ทักษะที่ได้รับการปรับปรุง และการพัฒนาตามประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ประสิทธิภาพของแนวทางการซื้อขายที่เลือกได้รับการทดสอบ ไม่มีความเสี่ยงในการสูญเสียเงินจริง การทดสอบสามารถทำได้โดยใช้ข้อมูลในอดีตและสภาวะตลาดในปัจจุบัน ตลอดจนด้วยตนเองหรือด้วยโปรแกรมพิเศษ สิ่งสำคัญคือต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ข้างต้นเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์